D 2009

Valuation of Derivatives Using Different Convexity Adjustments

WITZANY, Jiří

Základní údaje

Originální název

Valuation of Derivatives Using Different Convexity Adjustments

Autoři

WITZANY, Jiří

Vydání

Athens, 6th AFE – International Conference on Applied Financial Economics, od s. 158–165, 2009

Nakladatel

National and Capodistrian University of Athens

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Stať ve sborníku

Obor

50200 5.2 Economics and Business

Stát vydavatele

Řecko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

ISBN

978-960-466-044-5

Klíčová slova česky

úrokové deriváty, Libor v arrears, swap s konstantní maturitou, oceňovací modely, úprava pro konvexitu

Klíčová slova anglicky

interest rate derivatives, Libor in arrears, constant maturity swap, valuation models, convexity adjustment

Štítky

Změněno: 27. 5. 2010 15:00, Mgr. Helena Hakenová