Basle II Capital Requirement Sensitivity to the Definition of Default

WITZANY, Jiří

1. vyd. Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, p. 312–328, 2008

VŠB - Technická univerzita Ostrava

English

Proceedings paper

50200 5.2 Economics and Business

Czech Republic

is not subject to a state or trade secret

No

978-80-248-1846-7

kreditní riziko, korelace, výtěžnost, regulatorní kapitál

credit risk, correlation, recovery rate, regulatory capital