Valuation of Derivatives Using Different Convexity Adjustments

WITZANY, Jiří

Athens, 6th AFE – International Conference on Applied Financial Economics, od s. 158–165, 2009

National and Capodistrian University of Athens

angličtina

Stať ve sborníku

50200 5.2 Economics and Business

Řecko

není předmětem státního či obchodního tajemství

978-960-466-044-5

úrokové deriváty, Libor v arrears, swap s konstantní maturitou, oceňovací modely, úprava pro konvexitu

interest rate derivatives, Libor in arrears, constant maturity swap, valuation models, convexity adjustment